Este reporte de caso inicia presentando la situacion del mercado de fondos de inversion colectiva en Colombia. Continua con la presentacion del marco conceptual requerido para el establecimiento de portafolios optimos de inversion siguiendo los modelos de Markowitz y Sharpe. Tomando como base informacion del mercado colombiano, se construye un portafolio optimo, el cual es validado mediante simulaciones realizadas, tanto con el portafolio, como con sus partes. Se concluye que, si bien se trata de un ejercicio de corto plazo que arroja un resultado conservador en terminos de renta, representa una buena opcion para el publico no inversionista que mantiene sus recursos en cuentas de ahorro y certificados a plazo fijo.