El presente trabajo desarrolla una estrategia de inversión compuesta por un portafolio de notas estructuradas. El portafolio considera dos dimensiones: primero, una vertical que consiste en la combinación de notas estructuradas con el mismo periodo de vigencia que garanticen un flujo de efectivo pro- nosticable al vencimiento de esta estructura, y una dimensión horizontal que considera la integración en la estructura final de una nueva nota es- tructurada cuya vigencia inicia al vencimiento de la estructura vertical. Esta estructuración permite actualizar el precio del activo subyacente en el trans- curso de la vigencia de la estructura propuesta, así como ampliar el plazo de la inversión, garantizando el capital inicial y ofreciendo la posibilidad de un rendimiento mayor al del mercado con bajo nivel de riesgo. Por último, con fines ilustrativos, se desarrolla en detalle una aplicación de la propuesta y se compara con otras alternativas disponibles en el mercado.