<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales. </span></p></div></div></div>