Este articulo, presenta una aplicacion de la metodologia de series de tiempo, desarrollada por Box and Jenkins, para modelar el precio promedio ponderado diario, de las acciones de Cementos Argos, que transan en la BVC. Para modelarlas se implementaron los modelos ARIMA estacionales y no estacionales obteniendo un buen ajuste de los mismos y demostrando que el precio de una accion en mercados emergentes como el colombiano, es un proceso factible de modelar.
