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Clustering algorithms for Risk-Adjusted Portfolio Construction
Acceso Abierto
ART-GC_ART
ID Minciencias: ART-0001643941-11
Fuente: Procedia Computer Science
Diego Ismael León Nieto
Arbey Aragón
Javier Rivera Sandoval
German Jairo Hernandez Perez
Andrés Arévalo
Jaime Niño
Javier Hernando Sandoval Archila
Temas:
Cluster analysis
Computer science
Portfolio
Calibration
Volatility clustering
Sample (material)
Volatility (finance)
Algorithm
Portfolio optimization
Data mining
Variance (accounting)
Econometrics
Statistics
Finance
Machine learning
Mathematics
Economics
Accounting
Chemistry
Chromatography
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Publicado: 2017
Citaciones:
46
Altmétricas:
0
Publicaciones editoriales no especializadas
Algorithmic Trading Using Deep Neural Networks on High Frequency Data
Acceso Cerrado
WP-WP
ID Minciencias: WP-0000629340-106
Fuente: Communications in computer and information science
Andrés Arévalo
Jaime Niño
German Jairo Hernandez Perez
Javier Rivera Sandoval
Diego Ismael León Nieto
Arbey Aragón
Javier Hernando Sandoval Archila
Temas:
Closing (real estate)
Sliding window protocol
Database transaction
Econometrics
Computer science
Artificial neural network
High-frequency trading
Work (physics)
Transaction data
Economics
Window (computing)
Artificial intelligence
Algorithmic trading
Financial economics
Database
Finance
Mechanical engineering
Engineering
Operating system
Publicado: 2017
Citaciones:
4
Altmétricas:
0
Documento de trabajo
Clustering Algorithms for Risk-Adjusted Portfolio Construction
Acceso Cerrado
Fuente: SSRN Electronic Journal
Diego Leon Nieto
Arbey Aragón
Javier Rivera Sandoval
German Jairo Hernandez Perez
Andrés Arévalo
Jaime Niño
Temas:
Cluster analysis
Portfolio
Computer science
Data mining
Algorithm
Economics
Financial economics
Artificial intelligence
Publicado: 2017
Citaciones:
2
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0
Artículo de revista
1
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