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Santiago Gamba Santamaría
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Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America
Acceso Abierto
Fuente: Finance research letters
Santiago Gamba Santamaría
José Eduardo Gómez González
Jorge Luis Hurtado Guarín
Luis Fernando Melo Velandia
Temas:
Spillover effect
Latin Americans
Volatility (finance)
Economics
Econometrics
Stock (firearms)
Financial economics
Stochastic volatility
Stock market
Financial asset
Monetary economics
Macroeconomics
Finance
Geography
Linguistics
Philosophy
Context (archaeology)
Archaeology
Publicado: 2016
Citaciones:
96
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and directional effects
Acceso Abierto
Fuente: Empirical Economics
Santiago Gamba Santamaría
José Eduardo Gómez González
Jorge Luis Hurtado Guarín
Luis Fernando Melo Velandia
Temas:
Spillover effect
Economics
Volatility (finance)
Econometrics
Stock (firearms)
Stock market
Stochastic volatility
Financial economics
Geography
Macroeconomics
Context (archaeology)
Archaeology
Publicado: 2017
Citaciones:
41
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Volatility spillovers among global stock markets : measuring total and directional effects
Acceso Abierto
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0001352349-33
Santiago Gamba Santamaría
José Eduardo Gómez González
Jorge Luis Hurtado Guarín
Luis Fernando Melo Velandia
Temas:
Spillover effect
Econometrics
Volatility (finance)
Economics
Stock (firearms)
Stock market
Stochastic volatility
Financial economics
Geography
Macroeconomics
Context (archaeology)
Archaeology
Publicado: 2017
Citaciones:
12
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk
Acceso Cerrado
Fuente: Studies in Economics and Finance
Santiago Gamba Santamaría
Oscar Fernando Jaulín Méndez
Luis Fernando Melo Velandia
Carlos Andrés Quicazán Moreno
Temas:
Quantile
Value at risk
Confidence interval
Econometrics
Statistics
Coverage probability
Stock market index
Monte Carlo method
Risk measure
Index (typography)
Stock market
Variance (accounting)
Extreme value theory
Mathematics
Economics
Computer science
Risk management
Financial economics
Finance
Accounting
Portfolio
Paleontology
Horse
World Wide Web
Biology
Publicado: 2016
Citaciones:
5
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0
Artículo de revista
What can credit vintages tell us about non-performing loans?
Acceso Abierto
Santiago Gamba Santamaría
Luis Fernando Melo Velandia
Camilo Orozco Vanegas
Temas:
Loan
Dispose pattern
Payment
Multicollinearity
Credit risk
Component (thermodynamics)
Disbursement
Estimator
Economics
Systemic risk
Business
Financial services
Econometrics
Financial system
Actuarial science
Finance
Regression analysis
Computer science
Macroeconomics
Financial crisis
Mathematics
Statistics
Physics
Thermodynamics
Programming language
Publicado: 2021
Citaciones:
2
Altmétricas:
0
Informe
Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk
Acceso Abierto
Santiago Gamba Santamaría
Oscar Fernando Jaulín Méndez
Luis Fernando Melo Velandia
Carlos Andrés Quicazán Moreno
Temas:
Value (mathematics)
Statistics
Value at risk
Mathematics
Econometrics
Environmental science
Economics
Risk management
Management
Publicado: 2016
Citaciones:
1
Altmétricas:
0
Informe
Decomposition of non-performing loans dynamics into a debt-servicing capacity and a risk taking indicators
Acceso Cerrado
Fuente: The Quarterly Review of Economics and Finance
Santiago Gamba Santamaría
Luis Fernando Melo Velandia
Camilo Orozco Vanegas
Temas:
Debt
Payment
Credit risk
Systemic risk
Multicollinearity
Economics
Estimator
Business
Financial system
Finance
Econometrics
Regression analysis
Macroeconomics
Computer science
Financial crisis
Statistics
Mathematics
Machine learning
Publicado: 2024
Citaciones:
1
Altmétricas:
0
Artículo de revista
1
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