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Hecho en Colombia
Carlos Armando Mejía Vega
Universidad Externado de Colombia
Odeon
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales - Cipe
Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas Odeon
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Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process
Acceso Cerrado
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000027210-24
Fuente: Construction Management and Economics
Carlos Andrés Zapata Quimbayo
Carlos Armando Mejía Vega
Naielly Lopes Marques
Temas:
Mean reversion
Geometric Brownian motion
Valuation (finance)
Revenue
Profitability index
Toll
Toll road
Economics
Brownian motion
Microeconomics
Econometrics
Finance
Operations research
Mathematics
Statistics
Economy
Diffusion process
Biology
Genetics
Service (business)
Publicado: 2018
Citaciones:
34
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0
Artículo de revista
Calibration of the exponential Ornstein–Uhlenbeck process when spot prices are visible through the maximum log-likelihood method. Example with gold prices
Acceso Abierto
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000027210-22
Fuente: Advances in Difference Equations
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Ornstein–Uhlenbeck process
Mathematics
Logarithm
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Likelihood function
Exponential function
Observable
Applied mathematics
Kalman filter
Spot contract
Econometrics
Statistics
Estimation theory
Stochastic process
Futures contract
Mathematical analysis
Economics
Finance
Physics
Quantum mechanics
Evolutionary biology
Biology
Publicado: 2018
Citaciones:
13
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Artículo de revista
Credit risk in infrastructure PPP projects under the real options approach
Acceso Cerrado
Fuente: Construction Management and Economics
Carlos Andrés Zapata Quimbayo
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Probability of default
Cash flow
Toll
Embedded option
Credit risk
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General partnership
Business
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Actuarial science
Default risk
Finance
Public–private partnership
Economics
Interest rate
Microeconomics
Mathematics
Statistics
Capital requirement
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Biology
Genetics
Publicado: 2022
Citaciones:
6
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Artículo de revista
La importancia del cálculo de Ito en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
Acceso Abierto
ART-ART_D
ID Minciencias: ART-0000027210-15
Fuente: Odeon - Observatorio De Economía Y Operaciones Numéricas
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Humanities
Economics
Philosophy
Publicado: 2016
Citaciones:
1
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Artículo de revista
Una Introducciin General a Los Mercados De Commodities a Nivel Internacional (A General Introduction to the International Commodity Markets)
Acceso Cerrado
WP-WP
ID Minciencias: WP-0000027210-13
Fuente: SSRN Electronic Journal
Carlos Javier Acosta Mejía
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Commodity
International market
Economics
Business
Agricultural economics
Commerce
Market economy
Publicado: 2015
Citaciones:
1
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Documento de trabajo
Real Options Valuation in Gold Mining Projects under Multinomial Tree Approach
Acceso Abierto
ART-GC_ART
ID Minciencias: ART-0001415049-52
Fuente: Business and Economic Research
Carlos Andrés Zapata Quimbayo
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Binomial options pricing model
Multinomial distribution
Valuation (finance)
Exchange rate
Spot contract
Econometrics
Tree (set theory)
Computer science
Gold mining
Multinomial logistic regression
Simplicity
Economics
Operations research
Financial economics
Valuation of options
Finance
Mathematics
Machine learning
Mathematical analysis
Philosophy
Epistemology
Futures contract
Chemistry
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Publicado: 2019
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Publicaciones editoriales no especializadas
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Acceso Abierto
ART-ART_D
ID Minciencias: ART-0000027210-9
Fuente: Odeon - Observatorio De Economía Y Operaciones Numéricas
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Humanities
Philosophy
Publicado: 2016
Citaciones:
0
Altmétricas:
0
Artículo de revista
El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
Acceso Abierto
ART-ART_D
ID Minciencias: ART-0000027210-25
Fuente: Odeon - Observatorio De Economía Y Operaciones Numéricas
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Humanities
Philosophy
Publicado: 2017
Citaciones:
0
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Artículo de revista
Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Acceso Abierto
ART-ART_D
ID Minciencias: ART-0001415049-38
Fuente: Odeon - Observatorio De Economía Y Operaciones Numéricas
Arbey Aragón Bohorquez
Carlos Armando Mejía Vega
Carlos Andrés Zapata Quimbayo
Temas:
Humanities
Physics
Philosophy
Publicado: 2019
Citaciones:
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Artículo de revista
The Ornstein-Uhlenbeck Process. An Introduction for Commodity Modelling with Some Extensions. An Example with the London Cocoa Net Spot Instantaneous Convenience Yield (El proceso Ornstein-Uhlenbeck. Una introducciin para el modelaje en commodities con algunas extensiones. Un ejemplo con la tasa neta, spot e instantanea de conveniencia asociada al Cocoa Futures de Londres)
Acceso Cerrado
Fuente: SSRN Electronic Journal
Carlos Armando Mejía Vega
Temas:
Ornstein–Uhlenbeck process
Yield (engineering)
Spot contract
Commodity
Convenience yield
Economics
Mathematics
Econometrics
Financial economics
Stochastic process
Statistics
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Thermodynamics
Finance
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Publicado: 2017
Citaciones:
0
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Artículo de revista
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