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Multiple technical interest rates: A contribution to strengthening the stability of pension systems
Acceso Abierto
ART-ART_B
ID Minciencias: ART-0000268380-135
Fuente: Contaduría y Administración
Gabriel Alberto Agudelo Torres
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Julio Téllez Pérez
Temas:
Actuarial science
Payment
Economics
Portfolio
Interest rate
Rate of return
Cash flow
Order (exchange)
Pension
Profitability index
Rate of return on a portfolio
Term (time)
Modern portfolio theory
Finance
Physics
Quantum mechanics
Publicado: 2019
Citaciones:
2
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Riesgo de mercado en Portafolios mexicanos previo a la crisis COVID-19: Portafolio de renta fija vs Portafolio de capital
Acceso Abierto
Fuente: Deleted Journal
Gabriel Alberto Agudelo Torres
Julio Téllez Pérez
Temas:
Humanities
Political science
Art
Publicado: 2021
Citaciones:
1
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Medición del riesgo operacional para entidades promotoras de salud en tiempos de la Covid-19
Acceso Abierto
Fuente: Contaduría y Administración
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Temas:
Humanities
Philosophy
Medicine
Publicado: 2021
Citaciones:
1
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)
Acceso Cerrado
ART-GC_ART
ID Minciencias: ART-0000268380-60
Ambrosio ORTIZ Ramírez
Gabriel Alberto Agudelo Torres
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Temas:
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Economics
Econometrics
Volatility (finance)
Publicado: 2016
Citaciones:
1
Publicaciones editoriales no especializadas
Decisiones económicas y financieras. Un análisis interdisciplinar
Acceso Abierto
LIB-LIB_C
ID Minciencias: LIB-0001377177-243
Sara Catalina Forero
Carolina Garzon Medina
Mauricio Novoa
María Enriqueta Mancilla Rendón
Carmen Lozano
Héctor Alonso Olivares Aguayo
Temas:
Political science
Humanities
Geography
Art
Publicado: 2020
Citaciones:
0
Altmétricas:
0
Libro
Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model
Acceso Cerrado
Fuente: ESPACIOS
Ambrosio Ortiz Ramírez
Gabriel Alberto Agudelo Torres
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Temas:
Butterfly
Volatility (finance)
Monte Carlo method
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Econometrics
Financial economics
Computer science
Economics
Mathematics
Statistics
Publicado: 2016
Citaciones:
0
Artículo de revista
1
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