Autor
Cargando información...
Fundadores:
Producto desarrollado por:
@colav
Contacto
ImpactU:
Acerca de ImpactU
Manual de usuario
Código Abierto
Datos Abiertos
Apidocs
Estadísticas de uso
Indicadores de Cooperación
Información:
ImpactU Versión 3.10.0
Última actualización:
Interfaz de Usuario: 26/06/2025
Base de Datos: 26/06/2025
Hecho en Colombia
Javier Perote
Universidad de Salamanca
Perfil externo:
Citaciones:
375
Productos:
50
Filtros
Investigación
Cooperación
Productos
Patentes
Proyectos
Noticias
i
Coautorías según país de afiliación
Cargando información...
i
Evolución anual según la clasificación del ScienTI (Top 20)
Cargando información...
Cargando información...
50 Productos
Más citado
CSV
API
The kidnapping of Europe: High-order moments' transmission between developed and emerging markets
Acceso Cerrado
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000057363-69
Fuente: Emerging Markets Review
Esther B Del Brio
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Kurtosis
Skewness
Econometrics
Volatility (finance)
Nonparametric statistics
Emerging markets
Order (exchange)
Economics
Financial economics
Statistics
Mathematics
Macroeconomics
Finance
Publicado: 2017
Citaciones:
41
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Risk quantification and validation for Bitcoin
Acceso Cerrado
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000057363-87
Fuente: Operations Research Letters
Inés Jiménez
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Computer science
Publicado: 2020
Citaciones:
36
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Risk quantification for commodity ETFs: Backtesting value-at-risk and expected shortfall
Acceso Cerrado
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000057363-79
Fuente: International Review of Financial Analysis
Esther B Del Brio
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Value at risk
Expected shortfall
Nonparametric statistics
Econometrics
Kurtosis
Commodity
Skewness
Basel III
Economics
Risk management
Capital requirement
Statistics
Mathematics
Finance
Microeconomics
Incentive
Publicado: 2017
Citaciones:
34
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans
Acceso Cerrado
ART-ART_A2
ID Minciencias: ART-0000057363-78
Fuente: Finance research letters
José Antonio García del Castillo Rodríguez
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Collateralized debt obligation
Moral hazard
Collateral
Credit risk
Actuarial science
Business
Logit
Hazard ratio
Economics
Econometrics
Finance
Microeconomics
Statistics
Confidence interval
Incentive
Mathematics
Publicado: 2017
Citaciones:
30
Altmétricas:
0
Artículo de revista
The productivity of top researchers: a semi-nonparametric approach
Acceso Abierto
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000057363-68
Fuente: Scientometrics
Lina Marcela Cortés Durán
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Log-normal distribution
Productivity
Distribution (mathematics)
Nonparametric statistics
Quantile
Econometrics
Field (mathematics)
Order (exchange)
Statistics
Computer science
Mathematics
Economics
Finance
Mathematical analysis
Pure mathematics
Macroeconomics
Publicado: 2016
Citaciones:
25
Altmétricas:
0
Artículo de revista
VaR performance during the subprime and sovereign debt crises: An application to emerging markets
Acceso Abierto
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000057363-57
Fuente: Emerging Markets Review
Esther B Del Brio
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Emerging markets
Economics
Subprime crisis
Value at risk
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Stock market index
Stock (firearms)
Financial economics
Benchmark (surveying)
Econometrics
Debt crisis
Extreme value theory
Debt
Capital market
Financial crisis
Stock market
Risk management
Volatility (finance)
Macroeconomics
Finance
Mathematics
Statistics
Engineering
Mechanical engineering
Geodesy
Geography
Paleontology
Horse
Biology
Publicado: 2014
Citaciones:
22
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Financial contagion drivers during recent global crises
Acceso Cerrado
Fuente: Economic Modelling
Julián Pineda
Lina Marcela Cortés Durán
Javier Perote
Temas:
Financial contagion
Economics
Herd behavior
Volatility (finance)
Financial crisis
Subprime crisis
Stock (firearms)
Financial market
Monetary economics
Stock market
Financial economics
Herding
Finance
Macroeconomics
Geography
Context (archaeology)
Archaeology
Forestry
Publicado: 2022
Citaciones:
16
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Uncertainty in electricity markets from a semi-nonparametric approach
Acceso Abierto
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0001440273-45
Fuente: Energy Policy
Alfredo Trespalacios Carrasquilla
Lina Marcela Cortés Durán
Javier Perote
Temas:
Electricity
Skewness
Nonparametric statistics
Econometrics
Electricity market
Economics
Portfolio
Index (typography)
Electricity generation
Electricity price forecasting
Electric power distribution
Normality
Computer science
Environmental economics
Financial economics
Power (physics)
Statistics
Engineering
Mathematics
Physics
Quantum mechanics
World Wide Web
Electrical engineering
Publicado: 2019
Citaciones:
15
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis
Acceso Abierto
ART-ART_A2
ID Minciencias: ART-0000057363-55
Fuente: Physica A Statistical Mechanics and its Applications
Esther B Del Brio
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Copula (linguistics)
Econometrics
Portfolio
Nonparametric statistics
Hedge fund
Value at risk
Hedge
Multivariate statistics
Tail dependence
Parametric statistics
Tail risk
Economics
Gaussian
Financial economics
Computer science
Actuarial science
Mathematics
Risk management
Statistics
Finance
Ecology
Physics
Quantum mechanics
Biology
Publicado: 2014
Citaciones:
14
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Measuring firm size distribution with semi-nonparametric densities
Acceso Abierto
ART-ART_A2
ID Minciencias: ART-0000057363-71
Fuente: Physica A Statistical Mechanics and its Applications
Lina Marcela Cortés Durán
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Log-normal distribution
Nonparametric statistics
Sample size determination
Statistics
Econometrics
Mathematics
Multivariate statistics
Distribution (mathematics)
Joint probability distribution
Mathematical analysis
Publicado: 2017
Citaciones:
13
Altmétricas:
0
Artículo de revista
1
NaN
NaN / pág.
