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Hecho en Colombia
Daniel Velásquez Gaviria
Universidad de Maastricht
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Testing expected shortfall: an application to emerging market stock indices
Acceso Cerrado
ART-ART_A2
ID Minciencias: ART-0000057363-80
Fuente: Risk Management
Emilio Cardona
Andrés Mora‐Valencia
Daniel Velásquez Gaviria
Andrés Mora Valencia
Temas:
Econometrics
Stock market index
Emerging markets
Value at risk
Stock (firearms)
Empirical distribution function
Expected shortfall
Economics
Stock market
Student's t-distribution
Capital market
Index (typography)
Financial economics
Empirical research
Actuarial science
Statistics
Mathematics
Risk management
Computer science
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Engineering
Finance
Geography
Volatility (finance)
Mechanical engineering
Portfolio
Context (archaeology)
Archaeology
World Wide Web
Publicado: 2018
Citaciones:
6
Altmétricas:
0
Artículo de revista
The Stock Market Reaction to Mergers and Acquisitions: Evidence from the Banking Industry
Acceso Abierto
TM-TM_A
ID Minciencias: TM-0001440273-47
Fuente: Latin American Business Review
Juan M Lozada
Lina Marcela Cortés Durán
(Asesor)
Daniel Velásquez Gaviria
Temas:
Event study
Robustness (evolution)
Mergers and acquisitions
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Monetary economics
Banking industry
Stock (firearms)
Business
Stock market
Econometrics
Multivariate statistics
Variance (accounting)
Financial economics
Economics
Financial system
Volatility (finance)
Finance
Accounting
Statistics
Mathematics
Engineering
Mechanical engineering
Paleontology
Biochemistry
Context (archaeology)
Chemistry
Horse
Biology
Gene
Publicado: 2021
Citaciones:
0
Altmétricas:
0
Tesis de posgrado
Asymptotic Expansions for Market Risk Assessment: Evidence in Energy and Commodity Indices
Acceso Cerrado
Fuente: Contributions to statistics
Daniel Velásquez Gaviria
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Temas:
Commodity
Econometrics
Economics
Financial economics
Energy (signal processing)
Actuarial science
Mathematics
Statistics
Finance
Publicado: 2023
Citaciones:
0
Altmétricas:
0
Capítulo de libro
1
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