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Inés Jiménez
Universidad de Salamanca
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Risk quantification and validation for Bitcoin
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Acceso Cerrado
ID Minciencias: ART-0000057363-87
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Fuente: Operations Research Letters
Inés Jiménez
Andrés Mora‐Valencia
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Financial Risk and Volatility Modeling
Publicado: 2020
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Semi-nonparametric risk assessment with cryptocurrencies
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Fuente: Research in International Business and Finance
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Publicado: 2021
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Multivariate dynamics between emerging markets and digital asset markets: An application of the SNP-DCC model
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Publicado: 2023
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Blockchain Technology Applications and Security
Publicado: 2024
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Portfolio Risk Assessment under Dynamic (Equi)Correlation and Semi-Nonparametric Estimation: An Application to Cryptocurrencies
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ID Minciencias: ART-0000057363-90
Ranking: ART-ART_A1
Fuente: Mathematics
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Andrés Mora‐Valencia
Trino Manuel Ñíguez
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Andrés Mora Valencia
Tópico:
Financial Risk and Volatility Modeling
Publicado: 2020
Citaciones:
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Portfolio Risk Assessment under Dynamic (Equi)Correlation and Semi-Nonparametric Estimation: an Application to Cryptocurrencies
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Trino Manuel Ñíguez
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Tópico:
Financial Risk and Volatility Modeling
Publicado: 2020
Citaciones:
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Has the interaction between skewness and kurtosis of asset returns information content for risk forecasting?
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Fuente: Finance research letters
Inés Jiménez
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Tópico:
Financial Risk and Volatility Modeling
Publicado: 2022
Citaciones:
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Dynamic selection of Gram–Charlier expansions with risk targets: an application to cryptocurrencies
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Acceso Cerrado
Fuente: Risk Management
Inés Jiménez
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Tópico:
Financial Risk and Volatility Modeling
Publicado: 2021
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