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Hecho en Colombia
Enrique Molina‐Muñoz
Universidad de los Andes
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Backtesting expected shortfall for world stock index ETFs with extreme value theory and Gram–Charlier mixtures
Acceso Cerrado
ART-ART_A2
ID Minciencias: ART-0000057363-89
Fuente: International Journal of Finance & Economics
Enrique Molina‐Muñoz
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Andrés Mora Valencia
Temas:
Expected shortfall
Econometrics
Extreme value theory
Generalized Pareto distribution
Value at risk
Economics
Nonparametric statistics
Index (typography)
Stock market index
Pareto principle
Stock exchange
Tail risk
Parametric statistics
Financial market
Stock (firearms)
Risk management
Stock market
Mathematics
Statistics
Computer science
Finance
Paleontology
Operations management
Horse
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Biology
Mechanical engineering
Engineering
Publicado: 2020
Citaciones:
7
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Artículo de revista
1
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