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Bernardo León Camacho
Universidad de los Andes
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Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns
Acceso Abierto
Fuente: The Engineering Economist
Bernardo León Camacho
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Temas:
Kurtosis
Skewness
Sharpe ratio
Variance (accounting)
Portfolio
Econometrics
Normality
Risk measure
Measure (data warehouse)
Portfolio optimization
Modern portfolio theory
Mathematics
Statistics
Actuarial science
Computer science
Economics
Financial economics
Accounting
Database
Publicado: 2022
Citaciones:
0
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0
Artículo de revista
When Bollinger Meets Edgeworth: An Application to the Contrarian Trading Strategy
Acceso Cerrado
David Andrés Londoño Bedoya
Bernardo León Camacho
Andrés Mora‐Valencia
Javier Perote
Temas:
Contrarian
Economics
Computer science
Financial economics
Business
Publicado: 2023
Citaciones:
0
Altmétricas:
0
Artículo de revista
1
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