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Hecho en Colombia
Marta Cecilia Casas Monsegny
Universidad de los Andes
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MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
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Fuente: Cuadernos de Economía
Marta Cecilia Casas Monsegny
Edilberto Cepeda Cuervo
Temas:
Autoregressive conditional heteroskedasticity
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Publicado: 2008
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23
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